ขั้นตอนในการประมาณความน่าจะเป็นของการสูญเสียผลงานบางเกินสัดส่วนที่กำหนดขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางสถิติของแนวโน้มราคาตลาดประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์และความผันผวน